بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال مهدی سعیدی کوشا ،سعید محبی فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره چهل و نه/زمستان۱۴۰۰
چکیده
در سالیان اخیر پژوهشهای گوناگونی به منظور انتخاب پرتفوی مناسب برای سرمایه گذاری و بهینه سازی آن جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، صورت گرفته است. در این پژوهش ۹ ابزار پر کاربرد تحلیل تکنیکال ،SMA،EMA،ROC، OBV، RSI،MACD،TSI، HMA، Fibonacci ، Retracement و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به کار برده شده است و سیستمی خبره که به صورت خودکار اقدام به بهینه سازی پرتفوی مینماید، ایجاد شده است. در این سیستم، سیگنالهای خرید، فروش یا عدم اقدام، تولید شده و نتایج مذکور در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار میگیرد و سپس الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی لازم را بر اساس بازدهی و ریسک انجام داده و اوزان بهینه شاخصهای تکنیکال جهت استفاده را در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار میدهد. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم خبره از منظر بازدهی و ریسک با استراتژی خرید و نگهداری در شاخصهای هموزن و کل، در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مقایسه شده است. با توجه به نتایج پژوهش، سیستم خبره معاملاتی در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری (شاخص هموزن و کل) عملکرد مناسبتری از نظر بازدهی و ریسک داشته است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم مالی: http://khu.ac.ir/find-24.25740.64375.fa.html برگشت به اصل مطلب