| ردی‍ف |
پ‍دی‍د آورن‍ده |
عنوان |
س‍ال ت‍ح‍ص‍ی‍ل |
| ۱ |
شبنم سلطانیه
|
استفاده از تحلیل مولفه های اصلی به منظور تعیین وزن در شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در پیش بینی سری های زمانی
|
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
| ۲ |
منصوره سادات عمرانی
|
تببین مدیریت ریسک پرتفوی بهینه در مبنای ارزش در معرض خطر با استفاده از مدلهای پارامتریک (اقتصادسنجی) و ناپارامتریک(شبیه سازی مونت کارلو)
|
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
| ۳ |
نسرین عبادی
|
انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرآیند اسپرد
|
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
|
| ۴ |
امین کاظمی
|
کالیبره کردن معادلات دیفرانسیل تصادفی وکاربردهای آن در مباحث مالی
|
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
| ۵ |
نسترن مهماندوست
|
بررسی پویایی قیمت های نفت وارزشگذاری قراردادهای آتی نفت
|
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
|
| ۶ |
میترا خسروی
|
شبیه سازی رفتار متغییر های صورت های مالی با استفاده از معادلات دیفرانسیسل تصادفی
|
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
| ۷ |
مریم آب سالان
|
مدلسازی وقیمت گذاری دارایی های مالی تحت فرآیندهای حافظه بلند
|
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
|
| ۸ |
زینب عزیزی |
تاثیر مدل قیمت دارایی پایه در مدیریت ریسک اعتباری |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
| ۹ |
امید یادگاری |
تابع توزیع انتگرال حرکت براونی نمایی وکاربردهای آن در مباحث مالی |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
| ۱۰ |
امیر خورسندی |
روش عددی اجزای متناهی برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بلک- شولز |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
| ۱۱ |
محمد مهدی عباسی
|
فرآیند لوی MTS و قیمت گذاری اختیارات اروپایی
|
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
| ۱۲ |
پرویزاحمدی زاده
|
قیمت گذاری اختیارات اروپایی با استفاده از چند جمله ای های لژاندر
|
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
| ۱۳ |
محیا درمان
|
بکار گیری رویکرد استوار فازی در طراحی مدل ریاضی بودجه ریزی عملیاتی در وزارتخانه های ایران
|
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ |
سجاد تیرگر
|
مقایسه لبخند های ناشی از مدل تلاطع موضعی و مدل تلاطع تصادفی آلفا، بتاو رو
|
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
| ۱۵ |
امیراسدزاده فیض آبادی
|
رویکرد تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری اختیاری در مدل بیتس
|
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| ۱۶ |
مجید شمسی |
کاربرد نظریه بازی ها در ارزیابی سرمایه گذاری در سهام |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
| ۱۷ |
آرمان امیر صدری |
فرآیندهای مایکسنرو کاربرد آن ها در قیمت گذاری اختیاری های اروپایی |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
| ۱۸ |
مهران پذیرش |
بازه اطمینان برای جواب های معادلات دیفرانسیل تصادفی |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
| ۱۹ |
فاطمه توکلیان |
ارزیابی ریسک مالی وبهینه سازی سبد با مدل چندمتغیره غیرگاوسی |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
| ۲۰ |
یاسر رسائی |
قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت مدل های پرش- انتشار با استفاده از تبدیل فوریه سریع |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
| ۲۱ |
مرضیه زارعی |
قیمت گذاری اختیار نسبت به عامل ریسک گریزی و کاربرد های آن |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
| ۲۲ |
حمید رحیمی |
پیش بینی قیمت نفت بااستفاده ازمدل های کلاسیک سری های زمانی ومعادلات دیفرانسیل تصادفی |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
| ۲۳ |
سیدمجیدموسوی |
بررسی روش تفاضلات متناهی برای قیمت گذاریاختیار فروش آمریکایی تحت نوسانات تصادفی |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
| ۲۴ |
الهه خشت کار |
قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیارات سبدی باتطبیق گشتاوری دقیق |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
| ۲۵ |
محمد محققی |
طراحی وتوسعه سیستم پشتیبان تصمیم استنتاج فازی برای انتخاب سهام بر اساس تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
| ۲۶ |
علیرضا تاری وردی |
رفتارمجانبی چگالی توزیع قیمت سهام وتلاطم ضمنی درمدلهای تلاطم تصادفی |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
| ۲۷ |
رضا عیوضی |
معادلات دیفرانسیل جزئی بلک -شولزبرای اختیارمعامله آسیائی |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
| ۲۸ |
عاطفه دادگر |
متنوع سازی سبدباآنتروپی،تحت توزیع t-چوله با سنجه ریسک CVaR |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
| ۲۹ |
مصمومه کوه بر |
پیش بینی قیمت سهام باروش ترکیبی تحلیل طیفی تکین ،تخمین گربردار پشتیبان وبهینه سازی ازدحام ذرات |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
| ۳۰ |
مریم کمایی |
تنوع ،ریسک وبازده سرمایه گذاری جسورانه |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
| ۳۱ |
محبوبه کریمی شوشتری |
مدلسازی نوسانات تصادفی بازار ارز ایران ، کاربردی از مدل های COGARCH |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
| ۳۲ |
مرتضی زرندی |
تاثیر حاکمیت شرکتی بر فساد مالی بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
| ۳۳ |
شیما آل حیدر |
بررسی پویایی های قیمت نفت برمومنتوم صنایع دربورس اوراق بهادارتهران |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
| ۳۴ |
ایمان خسرویان |
تجدید ارزیابی دارایی ها ومدیریت سود |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
| ۳۵ |
فهیمه غیاثی شیرازی |
تحلیل نرخ بهینه پوشش ریسک دربازارآتی های سکه بهارآزادی،رهیافت مدل های تغییررژیم مارکوف گارچ چند متغیره(MRS-MGARCH) |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۳۶ |
نسیم داودی فر |
بهینه سازی مدل میانگین نیم واریانس به وسیله الگوریتم C۵.O |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
| ۳۷ |
سهیلا حقوقی |
بررسی اثربخشی معاملات سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۳۸ |
مرتضی طالبی |
بررسی واکنشی بازار سهام نسبت به رخدادهای شدید بازار |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۳۹ |
مراد زینی وند |
بهینه سازی سبد سهام برای دارایی های دم پهن با استفاده از شاخص ریسک حدی |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۴۰ |
فرزاد فروغی مجد |
ارزیابی تاثیرنظرات تحلیلگران مالی رسانه های اجتماعی درپیش بینی روند حرکت سهام .(مطالعه موردی بورس اوراق بهادارتهران) |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۴۱ |
الهام بلوطی |
تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس واوراق بهادار بر سهم بازار آنها |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۴۲ |
مژگان السادات هاشمی |
استفاده از رگرسیون چندکی برای شناسایی ناهمگونی بازار، ریسک سرمایه گذاری وتخصیص پرتفولیو دربازار آپارتمان تهران |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۴۳ |
لیلا شیخی سبزه پوش |
تحلیل نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای ارز و آتی های سکه طلا در ایران رهیافت تبدیل موجک ها
|
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
| ۴۴ |
فاطمه مصطفی پور |
تحلیل کلاسیک وبیزی مدل اتور گرسیو با عوامل ابداع چوله |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
| ۴۵ |
سینا نامنی |
بررسی کارایی مدل های اندازه گیری ریسک نقد شوندگی بازار سهام( مطالعه موردی: بورس اوراق بهادارتهران) |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
| ۴۶ |
پونه محمدی نژاد |
روش گالرکین عمیق برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی با ابعاد بالا ناشی از مسائل مالی |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
| ۴۷ |
صفا سویطی |
ارزش گذاری اختیارات معامله وابسته به زمان تحت مدلSABR بارویکردهای بدون آربیتراژ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
| ۴۸ |
نرگس سادات موسوی زواجری |
توسعه معادلات دیفرانسیل تصادفی با استفاده ازمشتق کسری G-Lوکاربردهای آن |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
| ۴۹ |
علیرضا خاکباز |
مدلهای قیمت گذاری اختیارمعاملات دامنکی آسیایی وکاربردهای آن درپوشش یسک |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
| ۵۰ |
پردیس رضا اشرفی |
کاربرد روش تجزیه ادومیان برای حل گشتاورهای معادلات دیفرانسیل تصادفی |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
| ۵۱ |
رویا حیدری پلاسی |
مدلسازی وارزش گذاری اختیارات مبادله ای توانی بادرنظرگرفتن ریسک نکول وریسک پرش |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
| ۵۲ |
عاطفه صادقی |
استراتژی معاملات بهینه با درنظر گرفتن اثر قیمت تصادفی و ترکیب سیگنال ها |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
| ۵۳ |
علی اله یاری |
مدیریت سبدی از رمز ارزها با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
| ۵۴ |
نقیب اله مقیمی |
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سریهای زمانی در مالی و اقتصاد |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
| ۵۵ |
مهدی اکبری |
مدل سازی ریسک عملیاتی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
| ۵۶ |
امیر سلطان پور سیسان |
پیش بینی و تحلیل سری های زمانی با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری عمیق بر پایه تجزیه حالت تجربی، واحد بازگشتی دروازه ای و حافظه طولانی کوتاه مدت |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
| ۵۷ |
آرام دخت ضیائی نسب |
بررسی سهام برحذر و بازدهی مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
| ۵۸ |
فاطمه فصیحی |
حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی بلک شولز کسری زمان باروش بدون شبکه |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
| ۵۹ |
هادی محسنی صفا |
کاربرد شبکه های مصنوعی دریافتن داده های گمشده |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
| ۶۰ |
نازنین رحیم دل مفرد |
همه گیری کووید ۱۹ و اثرات آن بر روی بازار سهام به عنوان قوی سیاه |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
| ۶۱ |
مریم محمدقلی |
کالیبره کردن وحل معادلات دیفرانسیل معمولی درعلوم مالی با استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
| ۶۲ |
زهرا مولائی راد |
پیش بینی قیمت گذاری اختیارتحت مدل های تلاطم تصادفی ونرخ بهره تصادفی با مدل یاگیری عمیق |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
| ۶۳ |
ثمره جوادی زنگی |
بررسی روابط متقابل نقدینگی ونوسانات ارز رمز نگاری شده در طی همه گیری COVID-۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
| ۶۴ |
محمدرضا کریمی مفتح |
استفاده از روش یادگیری عمیق در پیش بینی شاخص های کلان اقتصاد |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
| ۶۵ |
الهه شکراللهی |
مدلسازی انتقال هوابرد آئروسلهای حاوی ویروس در هوا |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
| ۶۶ |
مریم ابراهیمی |
انتخاب پرتفوی با بازده های به شکل پی درپی وابسته با استفاده از روش های یادگیری عمیق |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
| ۶۷ |
محمد نورعلی زاده |
هوشمند سازی فرآیندهای کشف تقلب در بیمه اشخاص |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|